全美硕博申请专业解读——金融工程篇

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-07 美国留学日报


很多同学在申请海外硕博留学过程中,在专业选择方面犯了难。一是对专业划分的不了解,二是对专业前景的不确定。如今,日报侠为大家推荐一本百科全书解决你专业申请时的所有难题---《全美硕博专业解读大全》。不仅如此,今天我们还请来了留学咨询专家柳小玮老师为大家讲讲书中的第一个专业——金融工程专业在美国的各个名校排名和专业特点。


留学咨询专家柳小玮


到今年,我已经做了13年业务咨询,我见证了这个专业从刚刚开始兴起到现在竞争非常激烈整个申请的过程。对于这个专业我也有一些我的看法,简单来说就是用数学的一些公式研究金融的一些数据,最终为金融数据为决策作出支撑。在我们美世留学的《全美硕博专业解读大全》这本书里,第一个介绍到的也是这个专业。其实它是用数学工具来创造金融模型进行金融产品的定价。金融工程是一个综合数学、金融、计算机的交叉学科,举个例子,比如卡耐基梅隆大学,美国计算机排名第一的学校,它的金融工程的名字叫Computational Finance,computational就是计算机,卡梅的金融工程把计算机工具运用到了一种极致,作为金融工程的学生我们一般要求必须有数学背景,因为在许多学校里边都需要有量化的一些东西,像微积分、线性代数、还有实变函数随机过程这种概率论与统计,这种专业课是必修的。有一些学校也会要求有计算机的C++编程算法和数据结构这种和计算机相关的课程。其实在美国金融工程这个专业的叫法非常多,大概有以下几种,在我们的书的专业分支里边也做了一个简单的介绍,其实它也不能称之为非常确定的分支,只是每一个学校的倾向性不大相同。

举个例子,比如说卡内基梅隆大学叫做Computational Finance;哥伦比亚大学就有两个这样的专业,第一个是在它工程学院下面,叫Financial Engineering,另外一个是在它的数学系下面,叫Mathematical Finance,一个叫数理金融,一个叫金融工程。也有的学校叫Quantitative Finance, 包括 Financial Mathematics,南加州大学就叫这个。基本上最多的叫法就是刚刚我提到的这几种,像统计金融的这种叫法确实并不是非常多。所以说金融工程这个专业基本上 可以定位是它是一个跟数据打交道的专业,并且它对数理背景的要求和对数理分析能力的要求非常高。所以有一些学校大都开设在商学院下面,课程主要是为了让学生掌握一些数学的方法,也有的学校是开在商学院和计算机学院下面的一个交叉学科,像卡梅、圣母都是这样,而且非常看重实践的工作经验。有一些偏数理的金融绝大多数开设在商学院下面,一般时长是在两年左右。我觉得金融工程的这个就业基本上想读它的学生对它未来就业的领域是非常清楚的,像基金公司、证券公司、大的银行、 投行这些都是非常欢迎金融工程的学生的领域。




其实金融工程我在很多年前接触过华尔街的一个金融工程师,他们会称自己为Quant,“我们是做Quant的人”,Quant 就是Quantive,它的职位主要就是集中在投行、对冲基金、商业银行和金融机构里边。所以说有些竞价或者金融模型一些金融产品的研发都是金融工程师的主要工作职责。按照金融工程的排名来讲,排名第一的是卡耐基梅隆大学再往下是普林斯顿大学,普林斯顿大学的叫法比较特别,叫Master In Fiance,但它非常偏数理,所以我们把它放到了金融工程的排名里。哥伦比亚大学的工程学院的金融工程是排名第三,紧接着就是我们比较熟知的纽约大学、纽约城市的Baruch College、斯坦福大学、加州伯克利大学。加州伯克利大学我们还曾经为一个没有工作经验的学生拿到了学校的录取。因为它工作经验并不是require的,平均的工作水平是3.5年左右,但如果有非常优秀的学生它也接受没有工作经验的。经济和金融也不是必须的,但如果有经济和金融的背景也是比较有优势的。
 
另外再往下说的我们常申的哥伦比亚大学的数理金融。数理金融跟金融工程对比起来,它的难度可能没有金融工程那么难。会专门开设给有工科或数理背景的学生去选修这门课,去读这master的学位,将来转行到金融领域。包括MIT 普林斯顿这两个学校有点相似,它们的叫法都是Master Of Finance但是都是非常偏数理方向和背景。这个专业看起来是金融硕士,但我们都把它放在金融工程里边。
 
这也提醒我们想要申请金融的学生不要看到这个专业就觉得是金融硕士就去申,要详细去了解这个专业的课程设置,还有以往录取学生的背景,再来决定是否适合你的专业以及是否和你未来职业规划匹配。加州除了伯克利还有UCLA也有金融工程这个专业,新泽西州有一所学校隔着新泽西河,离纽约也非常近,它是有两个和金融工程相关的专业。一个叫Mathematical Finance,就是数理金融,另外一个是叫Master of Financial Analysis,是一个一年的项目。
 
还有就是我前年有一个人大的学生成功申请了芝加哥大学的金融工程,它叫金融数学Financial Mathematics,是一个一年的项目,这个项目因为它地理位置非常好,地处芝加哥,并且这个学校毕业的校友的去向也是非常好。我的这个学生的背景是人大本科应届毕业生,TOEFL是刚刚100+,GRE当年是相当于现在的320分。他在香港做过对冲基金的实习,非常庆幸的就是他对冲基金的实习老板和老板娘分别为卡梅和芝加哥的校友。我们帮他申请卡梅的时候就用了他老板的推荐信,帮他申芝加哥的时候就是用他老板娘作为芝加哥校友给他做的推荐信,不能否认这个推荐信在整个申请当中起到非常重要的作用。因为第一,它佐证了我们这个学生在金融工程方面的一些实战的能力,他做的是一个对冲基金的项目,这个对专业要求还是非常高的。那么第二,校友的推荐在个人的信誉度上是强过于普通的推荐人或者是一些普通的老板的,因为美国人对校友关系是非常看重的。




然后另外比较好的一个学校也是比较高冷的一个学校就是GIT了,就是佐治亚理工。这个学校可能看起来没有像芝加哥、哥大甚至是康奈尔排名那么靠前,但他对国际学生一向是比较高冷的。 它的数理和计算机,把数学的模型和计算机的工具在金融领域都运用到了极致,是一个1.5年的项目。毕业生的取向确实是非常好,我之前有一个加州理工学数学的学生成功申请到了GIT的这个金融工程项目。 另外北美能够排上的金融工程的也有多伦多大学,它排在金融工程这个专业的第14位,加拿大的一所学校。再紧接着就是我们比较耳熟能详的密歇根大学、波士顿大学、NYU。纽约大学有两个金融工程的项目,一个就是在纽约大学的主校区,一个是刚才我讲到的数理金融,另外一个就是NYU的Tandon学院,前两年叫PO学院。Tandon这个学院曾几何时在60年代是跟MIT , CIT ,GIT齐头并名的非常有名的工程学院,但是纽约大学因为经营不善,几经转折,这个学校先是独立成一个工程学院学院,现在又被纽约大学合并。但是这些变更丝毫不影响这个学校的工程学院的荣誉和成就。包括平时用的微波炉、ATM机、美国的很多航空航天的项目,很多项目都是在这个学校的实验室做的,包括上一次金融危机也是由这个学校的一个教授首先预言到的。所以这个学校的金融工程也是在专业排名里排进前20的非常好的一所学校。它有着得天独厚的地理位置的优势,在纽约市的布鲁克林区,整个项目是1.5年的时间,整个花费大概不到$5万美金的,会成为我们很多中间档次的学生想要去考的。因为读金工的很多学生更多的是考虑在美国的就业,因为这个专业确实是在美国,尤其是华裔学生数理的背景本身就比较好,数理分析的能力要强过美国本土的学生,举个例子,你要是去读金融,那么不好意思,其实金融在华尔街可能真的没有给咱们华人的master的学生留有一席之地。因为绝大多是都会招收一些数理能力特别牛的人去做金融,甚至一些学天文、学物理的人。但是你要是学金工的话,因为它的实操性是比较强的,所以金工的学生在美国的就业率是远远高于金融的学生。首先它学术的含金量、金融数理分析的能力比较容易入门,就是我们刚才说的去做Quant,从Quant入手去做一个经验的积累之后再做一些更加专业金融证券研发的部门包括一些投行的研发部门。
 
金融工程比较特殊,不是每所学校都有,基本上我们今天讲的学校涵盖了80%金融工程我们常选的学校。同时在我们这本书里有非常详细的关于大概6所学校不同梯度的介绍,也附录了金融工程专业的排名,包括我们以往做过的案例,整个看下来后会对打算申请金融工程的学生,有一个非常全面、专业的了解。


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