高频盘手的交易记录分析

2015年08月15日 伦敦交易员



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李硕,小名‘二光’,致力于股指高频交易,2008年读大二的时候开始接触股票,到如今,已经基本不做股票了,全职从事期货股指高频T+0交易。他2010年开始做现货大宗农产品电子交易,2013年10月份开始专职做股指期货。


李硕原本是做现货大宗商品农产品电子交易的,做的基本都是各地的特色农产品,交易模式与期货相似:保证金交易;双向T+0; 门槛低,但风险比期货小。但随着自身的发展,李硕觉得大宗商品资金容量比较小,同时大宗商品市场也在走下坡路,发展空间已经很小,已经无法达到自己的发展愿望了,继而选择了更为规范,容量更大的期货市场。在商品期货和股指期货之间选择了流动性更好,更适合自己短线交易手法的股指期货。



因为原先做大宗商品电子交易的时候,李硕做的便是短线交易,对短线交易较为熟悉;自己的性格也比较活泼,不适合中长线交易。所以李硕做期货选择的是日内超短线交易,这种风格对李硕来说比较稳定,回撤小,心理压力也比较小。


李硕自言:“没有痛彻心扉的经历,就不会有真正的成长,永远要对市场存有敬畏之心。”早期李硕由于不怎么节制自己的情绪,自己做的又是主观的手工交易,做单有时会控制不住情绪,在磨合期时交易就会非常频繁,一直是赚赚亏亏。但由于亏损较小,没有真正触痛自己,所以明知自己的缺陷,也并没有加以改正。最后因为交易过于频繁,导致一周时间亏了三个月的盈利。此后痛定思痛,决心改正这个毛病,此后李硕凭借扎实的基本功以及平和淡定的心态,才让账户趋于稳定。想要成功就是要在对的方向上坚定的坚持下去,不断改进,没有那么容易也没那么难,天道酬勤,没有哪一行是容易的。


在交易中,李硕是看一分钟K线定方向,进场点基于盘感,并观察盘口的节奏,如果与自己预期一致那就果断进场,李硕如今的仓位都是固定4手,交易中不会有加减仓操作。在风控方面,李硕认为一笔交易在下单点位合理的前提下,止损应当越快越好,发现不对立刻出局,再寻找机会。同时会设有自动止损10个点,防止极端行情出现。


建议新手们仔细研究下此交易记录


【二光】账户于2014年12月16日开始参加七禾网的盘手比赛,该账户初始资金507853.33元,截止到2015年8月10日,账户权益为878062.93元,期间有出入金,累计净利润7185075.10元,累计手续费3970889.90元,该账户交易周期215天,账户收益率达到230889.54%,最大回撤27.42%,纵观账户胜算52.66%,盈亏比1.30:1。





从该账户的净值曲线图可以发现该账户自2014年12月17日起开始交易,至2015年6月中旬,资金曲线一直保持低回撤稳定增长,半年时间净值到了4.97。而从6月中旬至今,不到2个月的时间,曲线开始爆炸式上升,净值飙升至1510.06。李硕认为自己经过一段时间不断地改进自己的交易手法,心理承受能力不断提高,以及两者磨合适应了市场的节奏,近月来行情波动又非常大,尤其适合自己超短线的高频交易,近期每天交易500次来回(想想昨日G在群里说的,职业盘手牛市赚的不如散户多,但他们熊市依然能保证持续盈利,Chop行情更是暴利,而且市场中80%左右的时候都属于Chop),厚积薄发,才出现了上图所示的资金曲线。李硕认为自己的单次交易手数还有很大的提升空间,等到高频也无法满足自己发展需求的时候,还会有另外的打算。






成交偏好








各品种投资盈亏




从上面的成交偏好图中发现,【二光】账户成交偏好为沪深300股指;从品种投资盈亏柱状图上发现,该账户的大部分收益也是主要来源于沪深300股指。如前所述,二光认为股指流动性与波动性俱佳,较为适合自己做日内短线高频交易。李硕认为股指期货的打法变化非常多,每个合约都有不同的风格,所以要根据不同的打法调整交易思路,主动去适应市场的变化。





每日仓位曲线图上发现,同日内超短线高频交易的普遍风格一样,该账户的仓位几乎都是不隔夜的。李硕如今的仓位都是固定4手,交易中不会有加减仓操作。





从每月盈亏图上发现,该账户共统计了9个月,其中8个月盈利,第一个月有少量亏损。图中可见最近几个月的利润占了盈利的大头。


李硕表示最近每天的交易次数都在来回500次左右,因为是手工交易,每个交易日都是比较累的,也考虑过想做投顾,但觉得自己不需要这么多的资金,也不想考虑发产品的种种顾虑与约束。不给自己太大的压力,做好自己,等到不需要再为钱考虑的时候,便退休做做慈善,回馈社会。


想想昨日G在群里说的,职业盘手在牛市经常赚的不如无知者无畏的散户多,但他们在熊市依然能保证持续盈利,遇到Chop行情则更是暴利,值得注意的是,市场中的绝大多数时候都属于Chop行情,也就是镰刀收割韭菜的季节。


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