巴塞尔银监会修正银行交易账户以抵御风险

2016年01月15日 新西兰天维房产


昨日,为抵御金融风险,巴塞尔银行监管委员会将银行交易账户资产作出政策框架的修正,新框架体系之下,对于银行交易账户的资本支撑要求可能会提高40%,银行的交易资产-掉期交易、债券及其他证券类产品-将需要有更高的资金要求。


这是在08金融危机以来为抵御金融险的第二次全球性政策收紧。 是巴塞尔银监会对于全球性银行金融系统风险防范政策的再次更新。


抑制银行系统危机新规


巴塞尔银行监管会由全球十大工业国的央行共同设立,属于国际清算银行辖下,包括中国中央银行与美国联邦储备银行等。


在周四的会议内容中提到,修正后的政策框架,将使得银行风险资产由现行政策框架下的6%升至10%。指出:“修正后的市场风险框架将确保风险性资产的标准化方法与内部模块能够更大的影响资本产出,并促进统一执行管辖区的标准执行”。


巴塞尔银监会新规将在2019年实行,其扩大了银行对于风险性资产影响其实质性资本的敏感性,旨在根治金融危机的症结。


政策制定者表示整体政策框架需要“对于市场风险资本的整体的设计与相干性进行改善,集中于导致金融危机的因素之上”。其政策的整体修正史于2009年并在2012年运于实行,主要目的在于抑制银行的不良资产的恶性循环,银行经常低估其交易资产的风险。


前危机框架的不足之处


巴塞尔委员说到“前危机框架的无效之处在于其没有明确银行交易账户与银行账户间的界线,这是交易账户体系的一个关键不足之处”。“基于市场风险资本框架使得银行自身决定其风险,经常导致银行体系的整体支撑资金不足”。


巴塞尔银监会对于市场风险政策经历了2年的研究,最后的研究是基于2015年的6月末的数据。与现行框架相比,新的政策框架“很可能导致银行的市场风险资本的平均值提高22%”,这里包括证券化与非证券化仓位。


本次修正是对银行使用自行模式计算自有资产需求的限制。政策制定者给出的标准化模型比起内部模型更为重要,同时对于内部模型的描述更为详细。


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作者简介
Tina Teng
作者于2015年6月份加入CMC Markets 担任销售与客户培训主管职务,负责亚太地区客户的培训和经济评论的撰写工作。

她具有其独树一帜的市场视角和技术分析方法,认为金融市场是集历史,经济,政治,心理学与哲学于一身的学问。技术分析是市场基本面的可视性技术语言;而对于技术性语言的解读与对各国家经济、政治与历史背景分析的结合,与对投资心理状态的理解才会是对金融市场最全面的感知。

自 2012至2015年,Tina Teng曾任职金融经纪公司客户服务部经理为客户提供外汇差价合约方面的培训工作。此前,自2005年至2009年,她曾经在中国中央电视台广告经济中心 任职,负责撰写中国广告经济方面的评论文章,造就了她对于中国经济现状和企业现状有深入的理解和敏锐的洞察力。
联系Tina:[email protected]

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